Bautizado en la parroquia de San Lorenzo de Valladolid el 15 de marzo de 1603, fue su padre Diego Méndez de Haro y Guzmán.
El privilegio de asistir al Rey desde niño y bajo la guía de su padre y su madre constituyó una oportunidad que no disfrutó ningún otro valido para dotarse de autoestima y seguridad y para interiorizar los preceptos de la prudencia, el silencio, la disimulación, la piedad o la modestia, máximas de la seducción y el triunfo áulicos. Su gusto por la caza y la pintura —fue él quien comenzó la pinacoteca que tanto afamó a su primogénito Gaspar— y un interés moderado por los libros